Газовая Промышленность 11.2024

Научная статья

EDN: KYNHNY

УДК 001.82:005.334
(UDK 001.82:005.334)

Для получения доступа к статьям

Авторизуйтесь

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ (ORGANIZATION OF PRODUCTION AND MANAGEMENT)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РИСКОВ КОМПАНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

(METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF STRATEGIC RISKS OF FUEL AND ENERGY COMPANIES)

В статье научно обоснованы методические подходы, алгоритмы и модели, позволяющие осуществлять идентификацию стратегических рисков и выявлять факторы их возникновения, анализировать подверженность интегральных показателей деятельности различных уровней компаний ТЭК стратегическим рискам и проводить их качественную и количественную оценку.
В рамках совершенствования методических основ идентификации стратегических рисков обоснованы критерии отнесения рисков компаний ТЭК к категории «стратегические», а также разработан алгоритм идентификации, включающий семь последовательных этапов. Кроме того, предложен подход к формированию причинно-следственных структур стратегических рисков, выстроен механизм формирования их профилей для целей качественной оценки и профилей стратегических угроз для целей количественной оценки.
В области качественной оценки предложены девятиуровневые шкалы качественной оценки вероятности (единая шкала) и влияния последствий реализации стратегических рисков (отдельные шкалы для каждого интегрального показателя деятельности) в соответствии с их профилями, а также сформирован механизм расчета относительных рангов стратегических рисков и предложена шкала для установления значимости их уровней.
В области количественной оценки стратегических рисков выстроен механизм в соответствии с профилями стратегических угроз, основанный на применении метода статистического анализа отклонений фактических значений интегральных показателей деятельности от плановых, предложен подход к формированию отдельных шкал вероятности (в соответствии с профилями стратегических угроз) для определения значимости уровня стратегического риска с использованием результатов его количественной оценки, а также разработан шаблон для формулирования наименования конкретного стратегического риска.
Количественную оценку стратегических рисков рекомендуется выполнять при соблюдении следующих условий:
– имеется систематизированная статистическая информация за последние шесть и более лет по отклонениям фактических значений интегральных показателей деятельности от плановых;
– стратегические угрозы измеримы, а также разработана математическая модель, отражающая математические зависимости показателей стратегического риска от стратегических угроз.

The article scientifically validates methodological approaches, algorithms, and models applied to identify strategic risks and their factors, analyze the exposure of integral performance indicators of fuel and energy companies at various levels to strategic risks and conduct their qualitative and quantitative assessment.
The methodological framework of strategic risk identification has been improved by establishing the criteria for categorizing the risks of fuel and energy companies as “strategic” ones and developing an identification algorithm consisting of seven consecutive stages. The authors propose a new approach to establishment of cause-and-effect relationships of strategic risks, and have developed a mechanism for profiling of strategic risks for the qualitative assessment and strategic threats for the quantitative assessment purposes.
In the field of qualitative assessment of strategic risks, nine-level scales are proposed for qualitative assessment of probability (single scale) and impact of strategic risks (separate scales for each integral performance indicator) in accordance with their profiles, a mechanism is developed for relative ranking of strategic risks, and a scale is proposed to determine the significance of their levels.
In the field of quantitative assessment of strategic risks, a mechanism is developed in accordance with strategic threat profiles based on the statistical analysis of deviations of actual integral performance indicators from targets, an approach is proposed to building separate probability scales (in accordance with strategic threat profiles) to determine the significance of the strategic risk level using the results of its quantitative assessment, and a template is developed for naming a specific risk.
Quantitative assessment of strategic risks is recommended subject to the following conditions:
– there is systematized statistical information for the last six or more years on deviations of actual integral performance indicators from targets;
– strategic threats are measurable, and a mathematical model of strategic risk indicators as a function of strategic threats has been developed.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ, КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ, ПРОФИЛЬ РИСКА, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

RISK IDENTIFICATION, QUALITATIVE RISK ASSESSMENT, QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT, RISK PROFILE, STRATEGIC RISK, RISK MANAGEMENT

Д.А. Леонов, к.э.н., ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, Россия), D.Leonov@adm.gazprom.ru

С.И. Турко, д.т.н., ПАО «Газпром», S.Turko@adm.gazprom.ru

А.А. Комзолов, д.э.н., проф., ООО «НИИгазэкономика» (Москва, Россия), A.Komzolov@econom.gazprom.ru

О.С. Кириченко, к.э.н., доц., ООО «НИИгазэкономика», O.Kirichenko@econom.gazprom.ru

А.Ю. Колесник, ООО «НИИгазэкономика», A.Kolesnik@econom.gazprom.ru

D.A. Leonov, PhD in Economy, PJSC Gazprom (Saint Petersburg, Russia), D.Leonov@adm.gazprom.ru

S.I. Turko, DSc in Engineering, PJSC Gazprom, S.Turko@adm.gazprom.ru

A.A. Komzolov, DSc in Economy, Professor, NIIGazekonomika LLC (Moscow, Russia), A.Komzolov@econom.gazprom.ru

O.S. Kirichenko, PhD in Economy, Associate Professor, NIIGazekonomika LLC, O.Kirichenko@econom.gazprom.ru

A.Yu. Kolesnik, NIIGazekonomika LLC, A.Kolesnik@econom.gazprom.ru

Р Газпром 191–2021. Корпоративная система управления рисками. Восполнение минерально-сырьевой базы. Операционные риски. СПб.: Газпром экспо, 2022. 104 с.

Strategic risk management: Optimizing the risk-return profile // Institute of Management Accountants, Inc.: офиц. сайт. URL: https://www.imanet.org/research-publications/statements-on-management-accounting/strategic-risk-management-optimizing-theriskreturn-profile- (дата обращения: 10.11.2024).

Exploring strategic risk // Deloitte Touche Tohmatsu Limited: офиц. сайт. URL: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/governance-risk-andcompliance/articles/exploring-strategic-risk.html?icid=bottom_ (дата обращения: 10.11.2024).

Strategic risk: A cornerstone of risk transformation // Deloitte Touche Tohmatsu Limited: офиц. сайт. URL: https://www.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-ers-risk-transformation.pdf (дата обращения: 10.11.2024).

European risk manager report 2022 // Federation of European Risk Management Associations: офиц. сайт. URL: https://www.ferma.eu/publication/european-risk-manager-report-2022/ (дата обращения: 10.11.2024).

Applying enterprise risk management to environmental, social and governance-related risks // World Business Council for Sustainable Development: офиц. сайт. URL: https://www.wbcsd.org/erm (дата обращения: 10.11.2024).

Политика управления рисками Банка России // Центральный банк Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/36486/policy.pdf (дата обращения: 10.11.2024).

Политика управления рисками Евразийского банка развития // Евразийский банк развития: офиц. сайт. URL: https://eabr.org/upload/iblock/a2e/Prilozhenie-1-k-protokolu-_PUR_-_1_.pdf (дата обращения: 10.11.2024).

Financial Stability Board: офиц. сайт. URL: www.fsb.org (дата обращения: 10.11.2024).

Российская Федерация. Президент. Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2019 № 216 // Президент России: офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44252 (дата обращения: 10.11.2024).

Российская Федерация. Правительство. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р // Правительство Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://government.ru/docs/all/128340/ (дата обращения: 10.11.2024).

Chen D. The possibility of evolution from non-strategic risk to strategic risk: The role of strategic assets // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. Vol. 806. Article ID 012045. DOI: 10.1088/1757-899X/806/1/012045.

Xinfeng W., Tao W., Xin Z., Yanfeng W. Research on strategic risk identification method of equipment system development based on system dynamics // Journal of Systems Engineering and Electronics. 2023. Vol. 34, No. 5. P. 1225–1234. DOI: 10.23919/JSEE.2023.000124.

Kedarya T., Elalouf A., Cohen R.S. Calculating strategic risk in financial institutions // Global Journal of Flexible Systems Management. 2023. Vol. 24. P. 361–372. DOI: 10.1007/s40171‑023‑00342‑3.

Казак А.С., Лесных В.В., Башкин В.Н. Минимизация системных рисков при разработке стратегии развития газовой отрасли // Управление риском. 2007. № 4 (44). С. 11–16. EDN: IITNQZ.

Ромашкина Н.П., Стефанович Д.В. Стратегические риски и проблемы кибербезопасности // Вопросы кибербезопасности. 2020. № 5(39). С. 77–86. DOI: 10.21681/2311‑3456‑2020‑05‑77‑86. EDN: TYCIVU.

Манян Н.М. Стратегические риски в корпоративном управлении // Бизнес-образование в экономике знаний. 2018. № 1 (9). С. 59–61. EDN: YNSAST.

Лебедева А.В. Анализ существующих подходов к определению сущности стратегических рисков // Дискуссия. 2010. № 8. С. 35–38. EDN: OWCGCD.

Р Газпром 200–2023. Идентификация и оценка стратегических рисков ПАО «Газпром». СПб.: Газпром экспо, 2023. 29 с.

Акимов В.А., Быков А.А., Щетинин Е.Ю. Введение в статистику экстремальных значений и ее приложения. М.: ВНИИ ГОЧС, 2009. 536 с. EDN: NCHAAR.

Быков А.А. Статистический анализ урегулирования убытков по программам имущественного страхования: рекомендации для страхователей и риск-менеджеров крупных компаний. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2014. 242 с.

Гумбель Э. Статистика экстремальных значений / пер. с англ. В.Ю. Татарского; под ред. Д.М. Чибисова; с предисл. Б.В. Гнеденко. М.: Мир, 1965. 450 с.

PJSC Gazprom. R Gazprom 191–2021 (guidelines). Corporate risk management system. Replenishment of mineral resources. Operational risks. Saint Petersburg: Gazprom Expo; 2022. (In Russian)

Institute of Management Accountants, Inc. Strategic risk management: Optimizing the risk-return profile. Available from: https://www.imanet.org/research-publications/statements-on-management-accounting/strategic-risk-management-optimizing-the-riskreturn-profile- [Accessed: 10 November 2024].

Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Exploring strategic risk. Available from: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/governance-risk-andcompliance/articles/exploring-strategic-risk.html?icid=bottom_ [Accessed: 10 November 2024].

Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Strategic risk: A cornerstone of risk transformation. Available from: https://www.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-ers-risk-transformation.pdf [Accessed: 10 November 2024].

Federation of European Risk Management Associations. European risk manager report 2022. Available from: https://www.ferma.eu/publication/european-risk-manager-report-2022/ [Accessed: 10 November 2024].

World Business Council for Sustainable Development. Applying enterprise risk management to environmental, social and governance-related risks. Available from: https://www.wbcsd.org/erm [Accessed: 10 November 2024].

Bank of Russia. Risk management policy of the Bank of Russia. Available from: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/36486/policy.pdf [Accessed: 10 November 2024]. (In Russian)

Eurasian Development Bank. Risk management policy of the Eurasian Development Bank. Available from: https://eabr.org/upload/iblock/a2e/Prilozhenie-1-k-protokolu-_PUR_-_1_.pdf [Accessed: 10 November 2024]. (In Russian)

Financial Stability Board. Homepage. Available from: www.fsb.org [Accessed: 10 November 2024].

President of Russia. Order No. 216 dated 13 May 2019. On approval of the Energy Security Doctrine of the Russian Federation. Available from: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44252 [Accessed: 10 November 2024]. (In Russian)

The Russian Government. Decree No. 1523-r dated 9 June 2020. The energy strategy of the Russian Federation to 2035. Available from: http://government.ru/docs/all/128340/ [Accessed: 10 November 2024]. (In Russian)

Chen D. The possibility of evolution from non-strategic risk to strategic risk: The role of strategic assets. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020; 806: article ID 012045. https://doi.org/10.1088/1757-899X/806/1/012045.

Xinfeng W, Tao W, Xin Z, Yanfeng W. Research on strategic risk identification method of equipment system development based on system dynamics. Journal of Systems Engineering and Electronics. 2023; 34(5): 1225–1234. https://doi.org/10.23919/JSEE.2023.000124.

Kedarya T, Elalouf A, Cohen RS. Calculating strategic risk in financial institutions. Global Journal of Flexible Systems Management. 2023; 24: 361–372. https://doi.org/10.1007/s40171-023-00342-3.

Kazak AS, Lesnykh VV, Bashkin VN. Minimizing systemic risks when developing a strategy for the development of the gas industry. Risk Management [Upravlenie riskom]. 2007; 44(4): 11–16. (In Russian)

Romashkina NP, Stefanovich DV. Strategic risks and problems of cyber security. Cybersecurity Issues [Voprosy kiberbezopasnosti]. 2020; 39(5): 77–86. https://doi.org/10.21681/2311-3456-2020-05-77-86. (In Russian)

Manian NM. Strategic risks in corporate governance. Business Education in the Knowledge Economy [Biznes-obrazovanie v ekonomike znaniy]. 2018; 9(1): 59–61. (In Russian)

Lebedeva AV. Analysis of existing approaches to defining the essence of strategic risks. Discussion [Diskussiya]. 2010; (8): 35–38. (In Russian)

Gazprom. R Gazprom 200–2023. Identification and assessment of strategic risks of PJSC Gazprom. Saint Petersburg: Gazprom Expo; 2023. (In Russian)

Akimov VA, Bykov AA, Shchetinin EYu. Introduction to Extreme Value Statistics and Its Applications. Moscow: All-Russian Research Institute for Civil Defense and Emergencies of the Ministry of Emergency Situations of Russia; 2009. (In Russian)

Bykov AA. Statistical Analysis of Claims Settlement in Property Insurance Programs: Recommendations for Policyholders and Risk Managers of Large Companies. Moscow: Gazprom VNIIGAZ; 2014. (In Russian)

Gumbel E. Statistics of Extremes. Trans. Tatarskiy VYu, Chibisov DM (ed.), Gnedenko BV (intro). Moscow: World [Mir]; 1965. (In Russian)
NEFTEGAS.info

Внимание к деталям — от идеи
до воплощения! Только актуальная информация и свежие новости.

Контакты

108811, г. Москва, Киевское ш.,
Бизнес-парк «Румянцево», корп. Б,
подъезд 5, офис 506 Б

+7 (495) 240-54-57